Sei banche non superano i test europei SREP

Le banche europee vigilate dalla Bce hanno raggiunto la sufficienza negli esami Srep (processo di revisione e valutazione prudenziale) diffusi dalla Banca centrale europea. I requisiti e gli orientamenti complessivi Srep in termini di capitale primario di classe 1 (CET1) sono rimasti nel 2019 stabili al 10,6%, lo stesso livello registrato nel 2018, si legge in una nota della Vigilanza (Ssm) di Francoforte. Solo sei delle 109 banche comprese nel ciclo Srep 2019 hanno mostrato livelli di CET1 inferiori agli orientamenti di secondo pilastro.

Cos’è lo SREP
Le autorità di vigilanza svolgono un regolare esercizio di valutazione e misurazione dei rischi a livello di singola banca. Questo momento fondamentale dell’attività di vigilanza, denominato “processo di revisione e valutazione prudenziale” (supervisory review and evaluation process, SREP), consiste nel sintetizzare i risultati emersi dall’analisi per un dato anno e nell’indicare alla banca le azioni da intraprendere. Nello specifico, lo SREP mette a fuoco la situazione dell’intermediario in termini di requisiti patrimoniali nonché di gestione dei rischi. Nella decisione SREP, che l’autorità di vigilanza invia alla banca a conclusione del processo, si definiscono gli obiettivi fondamentali per fronteggiare le problematiche riscontrate. La banca deve quindi effettuare un intervento correttivo nei tempi previsti.

I requisiti patrimoniali
I requisiti patrimoniali di secondo pilastro, fissati dall’autorità di vigilanza per ogni banca, e gli orientamenti non vincolanti di secondo pilastro sono stati pari in media rispettivamente al 2,1% e all’1,5%, entrambi invariati rispetto all’anno precedente. «Siamo sostanzialmente soddisfatti del livello complessivo di adeguatezza patrimoniale degli enti significativi sottoposti alla nostra vigilanza» ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce. «La nostra valutazione ha rilevato che permangono preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli imprenditoriali, la governance interna e i rischi operativi delle banche». Sulle 109 banche esaminate solo sei, rivela la Bce, «hanno mostrato livelli di CET1 inferiori agli orientamenti di secondo pilastro. Agli enti che non hanno adottato misure soddisfacenti nell’ultimo trimestre del 2019 sono state richieste azioni correttive».

Meno crediti deteriorati
Le banche europee stanno raggiungendo gli obiettivi di riduzione dei crediti deteriorati. Francoforte raccomanda alle banche di «mantenere un’elevata attenzione nei confronti del continuo miglioramento dei loro profili di rischio di credito». Quando la Bce ha assunto le proprie competenze di vigilanza cinque anni fa, si legge nel comunicato, «il volume degli Npl detenuto dagli enti significativi si collocava intorno a 1.000 miliardi di euro (pari a un’incidenza dell’8%). A fine settembre 2019 era sceso a 543 miliardi di euro (pari a un’incidenza del 3,4%)».

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